基础空间数据模型

概述

基地钻对象

d X t ＝ F （ t ， X t ） d t + G （ t ， X t ） d W t

表示最一般的模型。

提示

的钻类不是抽象类。您可以实例化钻对象直接扩展核心模型集。

创建一个钻对象使用钻需要以下输入:

  • 一个漂移率函数F．这个函数返回据nvar——- - - - - -1漂移率向量，当运行以下输入:

    • 实值标量观测时间t．

    • 一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt．

  • 扩散率函数G．这个函数返回据nvar——- - - - - -NBROWNS使用输入时的扩散速率矩阵t和Xt．

通过传递(t，Xt)的公共发布接口允许公共输入参数列表引用大多数参数，以加强公共方法编程。您可以使用这种简单的函数评估方法来建模或构建强大的分析，如下面的示例所示。

示例:基本SDE模型

创建一个钻对象使用钻表示形式为:

d X t ＝ 0．1 X t d t + 0．3 X t d W t

  1. 创建普通用户可以访问的漂移和扩散函数X (t)t）接口:

    F = @(t,X) 0.1 * X;X = @(t,X) * X;

  2. 将函数传递给钻创建一个钻对象:

    obj = sde(F, G)% dX = F(t,X)dt + G(t,X)dW
    obj = SDE类:随机微分方程  ------------------------------------------- 维度:状态= 1,布朗= 1  ------------------------------------------- 开始时间:0 StartState: 1相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:模拟方法/函数simByEuler

的钻对象显示为MATLAB®结构，并附有以下资料:

  • 对象的类

  • 物体的简要描述

  • 对模型维度的总结

该对象的显示参数如下:

  • 开始时间:初始观测时间(实值标量)

  • StartState:初始状态向量(据nvar——- - - - - -1列向量)

  • 相关:布朗过程之间的相关结构

  • 漂移:漂移率函数F (t Xt）

  • 扩散:扩散速率函数G (t, Xt）

  • 模拟:模拟方法或功能。

仅显示这些参数漂移和扩散需要输入。

(唯一的例外t，Xt)计算接口为相关．特别是当你进入时相关作为一个函数，SDE引擎假设它是一个时间的确定性函数，C (t)．这个限制相关作为时间的一个确定函数，允许choolesky因子在正式模拟之前被计算和存储。这种不一致性极大地提高了动态相关结构的运行时性能。如果相关是随机的，您也可以将其作为更一般的随机数生成函数的一部分包含在模拟体系结构中。

另请参阅

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