赫斯顿模型
创建和显示哈斯顿
物体,它来自的sdeddo
(来自漂移和扩散对象的SDE)。
用哈斯顿
对象来模拟两个状态变量的示例路径。每个状态变量都由单一的布朗运动危险源驱动NPeriods
连续观测周期,近似连续时间随机波动过程。
Heston模型是双变量复合模型。每个Heston模型由两个耦合的单变量模型组成:
创建默认值哈斯顿
= heston(返回
那水平
那速度
那挥发性
)哈斯顿
目的。
指定所需的输入参数为以下类型之一:
一个matlab.®大批。指定数组表示静态(非时变)参数规范。该数组完全捕获所有实现细节,这些详细信息清楚地与参数表单相关联。
Matlab功能。指定函数为几乎任何静态,动态,线性或非线性模型提供间接支持。金宝app通过接口支持此参数,因为所有实现细节金宝app都被函数隐藏和完全封装。
笔记
您可以根据需要指定数组和函数输入参数的组合。
此外,如果函数接受标量时间,则将参数标识为时间的确定性函数T.
作为它唯一的输入论点。否则,假设参数是时间的函数T.和国家x(t)并使用两个输入参数调用。
构建A.哈斯顿
= heston(___那名称,价值
)哈斯顿
对象,其附加选项由一个或多个指定名称,价值
对参数。
姓名
属性名和价值
是它对应的值。姓名
必须出现在单引号内(''
).可以以任意顺序指定多个名称-值对参数name1,value1,...,namen,valuen
这哈斯顿
对象具有以下内容属性:
开始时间
-初始观测时间
startstate.
- 初始状态开始时间
相关性
—接入功能相关性
输入,可调用作为时间的函数
漂移
- 复合漂移率函数,可调用作为时间和状态的函数
扩散
-复合扩散速率函数,可作为时间和状态的函数调用
模拟
—模拟功能或方法
返回
- 输入参数的访问函数返回
,可调用作为时间和状态的函数
速度
- 输入参数的访问函数速度
,可调用作为时间和状态的函数
水平
- 输入参数的访问函数水平
,可调用作为时间和状态的函数
挥发性
- 输入参数的访问函数挥发性
,可调用作为时间和状态的函数
插 |
随机微分方程的布朗插值 |
模拟 |
模拟多变量随机微分方程(SDES) |
辛贝尔 |
随机微分方程的欧拉模拟(SDES) |
Simbyquadexp. |
通过二次指数离散化方案模拟Bates,Heston和Cir样品路径 |
SimbyTransition. |
用过渡密度模拟赫斯顿样品路径 |
将所需的输入参数指定为阵列时,它们与特定的参数表单相关联。相比之下,当您将所需的输入参数指定为函数时,您可以自定义几乎任何规范。
使用无输入访问输出参数只是返回原始输入规范。因此,当您使用没有输入调用这些参数时,它们表现出简单的属性,并允许您测试原始输入规范的数据类型(双与函数,或等效,静态与动态)。这对于验证和设计方法非常有用。
当您使用输入调用这些参数时,它们表现得像功能,给出动态行为的印象。参数接受观察时间T.一个状态向量XT.,并返回相应维度的数组。即使你最初将输入指定为数组,哈斯顿
将其视为时间和状态的静态函数,通过这种方式确保所有参数都可以通过相同的接口访问。
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