金融工具箱™使您可以通过执行蒙特卡罗模拟随机微分方程(SDEs)来建模相关的金融和经济变量,如利率和股票价格。SDE引擎的灵活架构提供了高效的模拟方法,允许您创建新的模拟和衍生定价方法。
下表列出了使用SDE功能可以执行的任务。
蒙特卡罗模拟文献中经常使用不同的术语来描述模拟变量的演化,如试用和路径。下面几节将使用这些术语试验和路径互换。
然而,在某些情况下,您应该区分这些术语。具体地说,这个词试验通常意味着一个独立随机实验的结果(例如,单个股票或股票组合的价格演变)。这种实验计算利息变量(例如,衍生证券的价格)的平均值或期望值及其相关的置信区间。
相比之下,这个术语路径暗示随机实验的结果与其他结果不同或独特,但它可能独立,也可能不独立。
这些术语之间的区别不重要。然而,当它被应用于方差减少试图通过诱导样本路径之间的依赖关系来提高蒙特卡罗模拟效率的技术。一个经典的例子是由对偶的抽样,并适用于更复杂的方差减少技术,如分层抽样哪一种方差减少技术限制了特定子集的样本路径比例(或地层)的样本空间。
SDE函数在财务工具箱软件中使用的参数NTRIALS
,NPERIODS
,NSTEPS
如下:
输入参数NTRIALS
指定要生成的模拟试验或示例路径的数量。此参数总是决定输出三维时间序列数组的第三个维度(页面数)的大小路径
。事实上,在一个或多个变量的传统蒙特卡罗模拟中,每个样本路径是独立的,代表一个独立的试验。
的参数NPERIODS
和NSTEPS
分别表示模拟周期数和时间步长。周期和时间步都与时间增量有关,时间增量确定了观察到的样本时间的准确顺序。这些术语之间的区别只适用于准确性和内存管理问题。有关更多信息,请参见优化精度:关于解决精度和误差和管理内存。
|
bm
|cev
|圆形的
|扩散
|漂移
|“绿带运动”
|赫斯顿
|hwv
|插入
|钻
|sdeddo
|sdeld
|sdemrd
|simByEuler
|simBySolution
|模拟
|ts2func