投资业绩指标
分析资产表现指标，包括风险调整阿尔法值、最大减值和夏普比率
功能
elpm |
计算正常资产回报的期望下偏矩 |
emaxdrawdown |
计算布朗运动的期望最大下降 |
inforatio |
计算一个或多个资产的信息比率 |
行分钟 |
计算数据的样本下偏矩 |
maxdrawdown |
计算一个或多个价格系列的最大提成 |
portalpha |
计算一种或多种资产的风险调整阿尔法和回报 |
夏普 |
计算一个或多个资产的夏普比率 |
例子和如何
使用三个金融时间序列对象和相关的业绩数据说明了投资业绩指标的功能。
使用夏普比率来计算一项资产的超额收益除以该资产的收益标准差的比率。
利用信息比率来计算相对收益与相对风险的比率。
使用跟踪误差来衡量投资组合的回报相对于其基准指数的变化。
利用风险调整收益来调整投资组合的风险，使其与市场投资组合或基金的风险相匹配。
使用样本和预期较低的部分矩来模拟低于最低可接受回报水平的资产回报的矩。
使用最大落差来计算一段时间内从最大回报到最小回报的落差，以及带漂移的线性布朗运动的预期最大落差。
概念
Financial Toolbox™软件支持的性能指标概述。金宝app
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