主要内容

指定投资组合约束

定义对投资组合资产的约束,例如线性平等和不等式,绑定,预算,组,组比例和营业额限制

对象

portfoliocvar. 为条件值 - 风险投资组合优化和分析创建Portfoliocvar对象

职能

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addequality. 为产物权重和现有约束添加线性平等约束
addgroupratio. 为现有组比率约束添加组合权重的组比率约束
addgroups. 为现有组约束添加组合权重的组约束
兼容性 为产物权重提供线性不等式约束对现有约束
GetBounds. 从投资组合对象获取投资组合权重的界限
GetBudget. 从投资组合对象获取预算约束绑定
getcosts. 从投资组合对象获得买卖交易成本
庇护 从投资组合对象获得平等约束阵列
getgroupratio. 从投资组合对象获取组比率约束阵列
getgroups. 从投资组合对象获取组约束阵列
GetineQuality. 从投资组合对象获取不等式约束阵列
GetonewayTurnover 从投资组合对象获取单向营业额限制
集团 为产品组合重量设置组约束
setinequality. 为产品组合重量设置线性不等式约束
setBound. 为投资组合对象设置投资组合权重的界限
setBudget. 设置预算约束
setcosts. 设置比例交易成本
setDefaultConstraints. 使用非负权重设置组合约束,总和为1
setequality. 为产品组合重量设置线性平等约束
setgroupratio. 为产品组合重量设置组比率约束
setInitport. 设置初始或当前产品组合
setonewayturnover. 设置单向产品组合周转约束
塞起 设置最大投资组合周转约束
setminmaxnumassets. 在投资组合对象中投资的资产数量的基数限制

例子和如何

使用默认值使用CVAR产品组合约束

最基本或“默认”组合集需要投资组合权重,以非负载和总和1

使用portfoliocvar对象使用“简单”绑定约束

'简单的'绑定约束是可选的线性约束,可在产品组合权重上维护上限和下限。

使用portfoliocvar对象使用预算约束

预算约束是一种可选的线性约束,其在产品组合权重中维护上限和下限。

使用portfoliocvar对象使用组约束

组约束是可选的线性约束,将组资产组合在一起,并在组权重上强制执行绑定。

使用portfoliocvar对象使用组比率约束

组比率约束是可选的线性约束,可维护资产组之间比例关系的界限。

使用portfoliocvar对象使用线性平等约束

线性平等约束是可选的线性约束,其在产品组合权重上施加相等的系统。

使用portfoliocvar对象使用线性不等式约束

线性不等式约束是可选的线性约束,其施加在组合重量上的不等式系统。

使用portfoliocvar对象使用平均营业额约束

转换约束是一种可选的线性绝对值约束,其在购买和销售的平均值上强制执行上限。

使用portfoliocvar对象使用单向转换约束

单向营业额约束是可选的约束,用于在网络购买或净销售时强制上限。

使用portfoliocvar对象使用“有条件的”横置型,minnumassets和maxnumassets约束

使用'条件'边界minnumassets., 和maxnumassets.与portfoliocvar对象的约束。

概念

使用portfoliocvar对象设置为优化的投资组合

投资组合优化问题的完整规范是一组可行的投资组合,称为投资组合集。

默认投资组合问题

默认的产品组合优化问题具有与给定问题相关联的风险和返回代理,以及指定要非负载的产品组合权重和总和的投资组合集。1

portfoliocvar对象工作流程

portfoliocvar对象工作流程,用于创建和建模条件值 - 风险(CVAR)产品组合。