portfoliocvar. |
为条件值 - 风险投资组合优化和分析创建Portfoliocvar对象 |
最基本或“默认”组合集需要投资组合权重,以非负载和总和1
。
'简单的'
绑定约束是可选的线性约束,可在产品组合权重上维护上限和下限。
预算约束是一种可选的线性约束,其在产品组合权重中维护上限和下限。
组约束是可选的线性约束,将组资产组合在一起,并在组权重上强制执行绑定。
组比率约束是可选的线性约束,可维护资产组之间比例关系的界限。
线性平等约束是可选的线性约束,其在产品组合权重上施加相等的系统。
线性不等式约束是可选的线性约束,其施加在组合重量上的不等式系统。
转换约束是一种可选的线性绝对值约束,其在购买和销售的平均值上强制执行上限。
单向营业额约束是可选的约束,用于在网络购买或净销售时强制上限。
使用portfoliocvar对象使用“有条件的”横置型,minnumassets和maxnumassets约束
使用'条件'
边界
那minnumassets.
, 和maxnumassets.
与portfoliocvar对象的约束。
投资组合优化问题的完整规范是一组可行的投资组合,称为投资组合集。
默认的产品组合优化问题具有与给定问题相关联的风险和返回代理,以及指定要非负载的产品组合权重和总和的投资组合集。1
。
portfoliocvar对象工作流程,用于创建和建模条件值 - 风险(CVAR)产品组合。