估计有效的整个投资组合有效边界的组合对象

获得最优投资组合的最基本方法是获得点在整个范围的有效边界。

获得有效边界的端点

确定返回的范围从最小到最大细化搜索组合与特定目标的回报。

获得有效的投资组合目标的回报

获得有效的投资组合,投资组合回报,目标使用estimateFrontierByReturn函数。

获得有效的投资组合为目标的风险

获得有效的投资组合,投资组合风险,目标使用estimateFrontierByRisk函数。

有效的投资组合,最大化的夏普比率

投资组合,夏普比率最大化的投资组合的有效边界上满足一些金融理论条件。

估计有效前沿组合对象

给定的任何组合,功能estimatePortReturn,estimatePortRisk,estimatePortMoments提供估计的回报和风险。

策划一个投资组合的有效边界对象

的plotFrontier函数创建一个有效边界的情节对于一个给定的组合优化问题。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置,使用均值-方差投资组合优化问题投资组合对象估计有效投资组合。

投资组合优化的例子

以下序列的例子突出的特点投资组合对象在金融工具箱™。

利用与无风险资产投资组合优化

这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。

混合整数二次规划投资组合优化:具体问题具体分析

这个例子展示了如何解决混合整数二次规划(MIQP)投资组合优化问题采用具体问题具体分析的方法。

投资组合优化与半连续和基数约束

这个例子展示了如何使用组合对象直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个例子显示了工作流来实现Black-Litterman模型投资组合类。

投资组合优化模型使用因素

这个例子显示了使用一个因素模型两种方法来优化资产配置在均值-方差框架。