指定的约束

使用默认值处理投资组合约束

最基本的或“默认的”投资组合集合要求投资组合权重非负，总和为1。

使用Portfolio Object处理“简单”约束

'简单'绑定约束是可选的线性约束，可在产品组合权重上维护上限和下限。

使用portfolio对象使用预算约束

预算约束是一个可选的线性约束，它维持了投资组合权重和的上界和下界。

使用Portfolio对象处理组约束

组约束是可选的线性约束，它将资产组合在一起，并对组权重施加限制。

使用组合对象处理组比例约束

组比率约束是可选的线性约束，可维护资产组之间比例关系的界限。

使用组合对象处理线性等式约束

线性等式约束是可选的线性约束，它对投资组合的权重施加等式系统。

利用组合对象处理线性不等式约束

线性不等式约束是可选的线性约束，其施加在组合重量上的不等式系统。

使用POSTFOLIO对象使用平均转换约束

营业额约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制规定了购买和销售的平均上限。

使用Portfolio Object处理单向周转约束

单向营业额约束是可选的约束，用于在网络购买或净销售时强制上限。

使用portfolio对象使用跟踪错误约束

跟踪错误约束是可选的约束，可测量相对于称为跟踪组合的投资组合的风险。

使用组合对象处理“条件”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束

使用“条件”边界,MinNumAssets，和MaxNumAssets投资组合对象的约束。

使用约束

使用组合对象的约束规范

这个例子计算了三种不同资产(INTC、XON和RD)在给定一系列约束条件下的投资组合的有效边界。

资产配置案例研究

此示例显示如何设置使用均值 - 方差组合优化的基本资产分配问题投资组合目标估计有效的投资组合。

投资组合优化的例子

下面的示例序列突出了投资组合Financial Toolbox™中的对象。

组合分析与周转约束

此示例显示如何分析股票组合的特征，然后将它们与高效的边界进行比较。

利用无风险资产的投资组合优化

此示例显示了如何使用setBudget函数投资组合类来定义限制总和（assetweight_i）在风险资产。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

这个例子展示了如何使用一个Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个例子展示了实现Black-Litterman模型的工作流程投资组合类。